금융권 이자율 스왑거래 KOFR 비중 18.5%로 목표 초과
[화이트페이퍼=고수아 기자] 한국산업은행과 IBK기업은행이 26일 한국무위험지표금리(KOFR)를 기반으로 하는 기업대출을 각각 5000억 원 규모로 출시했다.
이날 산업은행은 'NEXT KOREA KOFR 단기한도 특별상품'을, 기업은행은 'KOFR 단기 유동성 지원자금 대출'을 출시했다고 밝혔다. 금융위원회가 올해 3월 30일 발표한 '지표금리 개편방안'에 따른 것이다.
두 상품 모두 30일 과거평균 KOFR 금리를 기준금리로 적용한다. KOFR는 국채·통안채를 담보로 한 익일물 환매조건부매매(RP) 거래를 기반으로 산출되는 무위험 지표금리다.
산은 상품은 계열대기업과 중견·중소기업이 대상이다. 중소·중견기업에는 최대 0.65%포인트(p)의 우대금리를 제공한다. 지방 소재·이전 기업에는 0.05%p를 추가로 우대한다.
기은 상품은 매출대금 회수 지연이나 계절적 자금 수요, 급여·임차료 증가 등으로 일시적인 자금 부족을 겪는 중소기업이 대상이다. 지방 소재 중소기업에는 금리를 최대 0.3%p 감면한다. 중도상환해약금은 전액 면제한다.
산업은행은 이번 상품 외에도 KOFR 변동금리부채권(FRN) 발행과 KOFR 이자율스왑(OIS) 거래 확산 등 지표금리 전환을 위한 인프라 구축을 진행해왔다.
박상진 산업은행 회장은 "이번 KOFR 상품 출시는 단순한 신상품 출시를 넘어, 국내 금융시장의 지표금리를 더욱 투명하고 신뢰할 수 있는 체계로 전환하는 이정표가 될 것"이라며 "KOFR 기반 대출을 최초 도입함으로써 시중은행의 KOFR 금리 활용을 적극 유도하는 마중물 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.
기업은행 관계자는 "이번 상품은 은행권에서 KOFR를 적용한 첫 사례로 고객의 금리 선택권을 넓힌 데 의미가 있다"며 "일시적인 유동성 부족으로 어려움을 겪는 중소기업에 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.
금융위원회와 금융감독원, 한국은행 등 관계기관은 민·관 합동으로 지표금리 개편방안을 차질 없이 추진하고 있다고 밝혔다.
이자율스왑 시장 내 KOFR 기반 거래 비중은 1차년도(작년 7월~올해 6월) 12.1%로 목표 비중 10%를 초과했으며, 올해 3분기에는 18.5%(잠정)까지 높아졌다. 2차년도(올해 7월~내년 6월)에는 25%로 상향했으며 2030년 6월까지 70% 이상으로 확대할 계획이다.
은행권은 올해 1~9월 KOFR 기반 FRN을 약 20조5000억 원 발행했다. 전체 FRN 발행액의 32.3%로 작년 연간 발행액 5조8000억 원을 웃돌았다.
은행연합회는 지난 6월 대출금리 모범규준을 개정해 KOFR를 대출 지표금리에 포함했다. 예탁결제원은 8월부터 최근 30·90·180일 KOFR 평균금리를 공시하고 있다.
코리보(은행 간 단기자금거래에 적용되는 호가금리) 기반 신규대출은 내년 4월부터 원칙적으로 중단된다.
올해 3월 말 기준 코리보 사용 규모는 대출을 중심으로 약 240조7000억 원이다. 이 가운데 1년 이하 만기 익스포저는 80.4%인 만큼 내년 4월 이후 금융권의 신규대출이 중단되는 경우 자연스럽게 코리보 사용 잔액이 빠른 속도로 감소할 것으로 예상된다.
은행연합회는 코픽스(8개 은행 자금조달금리 가중평균) 산출체계 점검을 강화했다. 올해 6월 공시분부터 감사실의 검토·승인 절차를 추가했고, 금융거래지표법상 중요지표 점검사항을 분기별 자체 점검에 반영했다. 금융위는 코픽스를 중요지표로 지정할지 여부도 검토할 예정이다.
금융당국은 코리보 신규대출 중단과 CD금리의 중요지표 지정 해제(2030년 말)도 예정대로 진행할 계획이다. 11월에는 런던·홍콩에서 관계기관 합동으로 KOFR 활성화 해외 IR을 실시한다.
금융위는 "금융권도 과거 조작사건을 계기로 폐지된 LIBOR(리보·런던 은행 간 금리)와 산출체계가 유사한 CD금리와 코리보의 경우에는 금융소비자 보호 등을 위해 스스로 지표금리로 사용을 자제하고, 보다 신뢰성 있는 지표금리를 적극 활용할 필요가 있다"고 설명했다.
